Dentro de la Alcazaba Árabe se encuentra un singular edificio mandado edificar por la familia de los Suarez de Figueroa en el siglo XVI y que después fue palacio de los Duque de la Roca, que hoy alberga el Museo Provincial Arqueológico. Fundado a finales del siglo XIX estuvo originalmente en el palacio provincial de la Diputación, después en la Guerra Civil se trasladaría al edificio de La Galera hasta que en 1989 se trasladó a su actual ubicación. Contiene piezas que abarcan desde el Paleolítico hasta la Edad Media estructuradas en un recorrido a lo largo de sus tres plantas. Además de sus fondos permanentes organiza exposiciones y conferencias relacionadas con el mundo de la arqueología. Una visita obligada para descubrir nuestro pasado más lejano y contemplar restos milenarios de la historia del bajo Guadiana.